證監(jiān)會規(guī)范程序化交易 擬嚴格規(guī)范境外服務器使用

　　資料圖。中新社記者 韋亮 攝

中新網(wǎng)10月9日電 中國證監(jiān)會今日就《證券期貨市場程序化交易管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見，擬嚴格規(guī)范境外服務器的使用，境內(nèi)程序化交易者參與證券期貨交易，不得由在境外部署的程序化交易系統(tǒng)下達交易指令，也不得將境內(nèi)程序化交易系統(tǒng)與境外計算機相連接，受境外計算機遠程控制。中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

《管理辦法》共計25條，從6個方面明確了程序化交易的定義，即“通過既定程序或特定軟件，自動生成或執(zhí)行交易指令的交易行為”；建立了申報核查管理等監(jiān)管制度。

一是建立申報核查制度?！豆芾磙k法》規(guī)定程序化交易者需要事先進行信息申報，經(jīng)核查后方可進行程序化交易。證券、期貨公司應當遵循“了解你的客戶”的原則，嚴格落實有關規(guī)定。

二是加強系統(tǒng)接入管理?！豆芾磙k法》要求程序化交易者審慎開展程序化交易，并對程序化交易系統(tǒng)應當具有的風控功能提出明確要求；要求證券公司、期貨公司建立程序化交易接入核查制度，與客戶簽署接入?yún)f(xié)議，對程序化交易系統(tǒng)接入進行持續(xù)管理；要求證券期貨交易所制定相關程序化交易系統(tǒng)接入管理標準，明確風險控制要求。證券業(yè)、期貨業(yè)協(xié)會將就程序化交易系統(tǒng)應當具備的風控功能及相關的接入管理出臺行業(yè)標準，并定期開展檢查。

三是建立指令審核制度?！豆芾磙k法》要求證券公司、期貨公司建立程序化交易和非程序化交易的風險隔離機制，對程序化交易賬戶使用專用的報盤通道，并分別設置流量控制。證券公司、期貨公司和基金管理公司應當加強客戶和自身程序化交易的指令審核，并適時進行人工復核。證券、期貨和基金業(yè)協(xié)會將分別出臺證券公司、期貨公司、基金管理公司的程序化交易指令審核指引。

四是實施差異化收費?！豆芾磙k法》授權證券期貨交易所針對程序化交易制定專門的收費管理辦法，根據(jù)程序化交易的申報、撤單等情況，對程序化交易收取額外費用。

五是嚴格規(guī)范境外服務器的使用?！豆芾磙k法》規(guī)定，境內(nèi)程序化交易者參與證券期貨交易，不得由在境外部署的程序化交易系統(tǒng)下達交易指令，也不得將境內(nèi)程序化交易系統(tǒng)與境外計算機相連接，受境外計算機遠程控制。中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

六是加強監(jiān)察執(zhí)法?！豆芾磙k法》明確列舉了禁止的程序化交易，要求證券期貨交易所加強對程序化交易的實時監(jiān)控，并規(guī)定了程序化交易者以及證券公司、期貨公司和基金管理公司違反《管理辦法》的法律責任。對于違反《管理辦法》規(guī)定的，根據(jù)不同情況，證券期貨交易所將依法采取警示、限制賬戶交易、提高保證金、限制持倉、強制平倉等自律監(jiān)管措施；證券、期貨業(yè)協(xié)會將建立違規(guī)程序化交易者的“黑名單制度”，在一定時間內(nèi)，證券公司、期貨公司均不得接受其程序化交易委托；中國證監(jiān)會將視情況依法采取責令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、暫不受理與行政許可有關的文件、暫停其相關業(yè)務等監(jiān)管措施；視情況對有關責任人員采取證券市場禁入措施；情節(jié)嚴重的，依法給與行政處罰。涉嫌犯罪的，將依法移送司法機關，追究刑事責任。