光大事件調查取證完成 證監會論證后將公布結果

證監會昨天召開新聞發布會表示，光大證券 “8·16”事件的調查取證工作已基本完成，目前正移交證監會相關部門審理。事件發生當天，光大證券為減少損失，當天下午賣出50ETF、180ETF金額約18.9億元。發言人對此表示，基金管理人在光大證券事件中無權拒絕光大證券申購ETF的申請，不存在違法違規行為。

8月16日，光大證券因自營的策略交易系統存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷并被連鎖觸發，導致生成巨量市價委托訂單，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元，上證綜指瞬間漲幅逾5%。為最大限度減少風險暴露和可能的損失，當天公司將已買入的ETF成分股申購成ETF賣出，同時通過賣出股指期貨來對沖新增持倉的風險。烏龍事件及光大證券的止損措施，遭到市場詬病，公司相關業務被暫停，徐浩明辭去總裁職務。截至昨天收盤，公司股票復牌4個交易日累計跌幅18.81%，市值損失78億元。

證監會表示，此次光大證券自營交易異常事件導致光大證券的風險控制指標不符合規定，證監會核查后也發現其策略投資部證券自營業務的內部控制存在缺陷，信息系統管理問題較多。為此，證監會與上海監管局已決定對光大證券采取行政監管措施，暫停其策略投資部證券自營業務，并責令其進行整改和內部責任追究；同時，還決定對其正式立案調查。目前，證監會調查取證工作基本完成，正移交會內相關部門審理。考慮到該案屬新型案件，證監會正組織有關專家進行論證咨詢，待相關程序完成后，將盡快公布處理結果。

發言人說，內部控制是證券公司安全運營、持續發展的根本保障。證監會先后出臺《證券公司內部控制指引》、《證券公司風險控制指標管理辦法》等規定，督促證券公司建立和執行合規管理、動態風控等內控制度，改進加強信息技術管理。但“8·16”事件仍反映出個別公司內部管理存在薄弱環節，風險管理意識還需繼續增強，風險控制能力有待提高。證監會將針對此次事件暴露的問題，進一步改進和加強對證券公司的內控監管。